전임교수
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기본정보

최흥식
성명 최흥식 이메일 hschoi@kookmin.ac.kr
연구실 경영관 302호 전화번호 02-910-4567
팩스 02-910-4017
전공 트레이딩시스템 개발, 파생상품 투자/금융산업과 IT의 융합
lab Trading Systems Lab. homepage

세부정보

  1. 교수 상세 정보
  2. 랩 정보
학력
  • University of Rochester, Computers and Information Systems, 경영학박사, 1995
  • University of Rochester, 경영학(석사), 1990
  • 한국과학기술원 경영과학(석사), 1985
  • 한양대학교 공과대학 산업공학과(학사), 1983
경력 교육경력
  • 국민대학교 경영대학 경영정보학부 교수, 1995-현재.
  • 국민대학교 비즈니스IT전문대학원 원장, 2009-2011.
  • 국민대학교 트레이딩시스템 전공주임교수, 2011-2014.
  • 국민대학교 비즈니스IT전문대학원 원장, 2015-2019.
  • (사)디지털융합연구원 연구위원, 2004-현재.


실무경력

  • 1985년 3월 - 1988년 6월 : DACOM 정보통신연구소 근무
    March 1985 - June 1988 : Researcher at DACOM Communications Lab.
연구분야 트레이딩시스템 개발, 파생상품투자/금융과IT융합, 변동성매매, 리스크관리, 선물/옵션 자동매매
논문 및 저서
  • 사회연결망 분석기법을 활용한 기업지배구조와 기업성과 연구
  • 변동성위험프리미엄을 이용한 일중변동성매도전략의 수익성에 관한 연구
  • 변동성전이효과를 이용한 장중변동성 트레이딩시스템의 개발에 관한 연구
  • 비거래시간대 주식시장정보가 장중 주가변동성에 미치는 영향
  • A Study on Developing a Profitable Intra-day Trading System for KOSPI 200 Index Futures Using the US Stock Market Information Spillover Effect
  • 개별주식선물을 이용한 시스템트레이딩 헤징전략의 성과분석
  • 코스피 200 변동성지수를 이용한 옵션투자 정보시스템의 개발
  • SVM을 이용한 시스템트레이딩전략의 선택모형
  • 통화선물거래의 거래위험 감소효과에 관한 연구
  • 외국인 거래정보를 이용한 트레이딩시스템의 성과분석
  • 페어트레이딩 전략의 수익성 연구 : 해외 선물시장을 중심으로
  • SVM을 이용한 VKOSPI 일 중 변화 예측과 실제 옵션 매매에의 적용
  • Support Vector Regression을 이용한 GARCH 모형의 추정과 투자전략의 성과분석
  • 기계학습을 활용한 상품자산 투자모델에 관한 연구
  • M&W 파동 패턴과 유전자 알고리즘을 이용한 주식 매매 시스템 개발
수상경력
기타
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